Che cos’è uno straddle nel trading?

Uno straddle nel trading è un tipo di strategia di opzioni, che consente ai trader di speculare sul fatto che un mercato stia per diventare volatile senza dover prevedere un movimento di prezzo specifico. Implica l’acquisto o la vendita simultanea di opzioni call e put con prezzi di esercizio e date di scadenza corrispondenti.

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Cosa dice ai trader il prezzo di uno straddle?

Il prezzo di uno straddle è il costo dell’acquisto di due opzioni: indica ai trader la volatilità prevista in un mercato finanziario. Fornisce inoltre informazioni sull’intervallo di trading previsto nel periodo che precede la data di scadenza dell’opzione. Ci sono due modi in cui i trader possono usare uno straddle, vale a dire uno straddle lungo e uno short straddle.

  • Un long straddle restituisce un profitto se l’attività sottostante subisce un movimento di prezzo significativo e coinvolge acquisto opzioni call e put corrispondenti
  • Uno short straddle restituisce un profitto se l’attività sottostante non riesce a subire un movimento di prezzo significativo e comporta vendita opzioni call e put corrispondenti

Esempio di straddle nel trading

Supponiamo che tu ritenga che i guadagni di Tesla avranno un impatto importante sul prezzo delle sue azioni, quindi acquista opzioni call e put allo stesso prezzo di esercizio. Entrambi scadono 24 ore dopo l’annuncio dei guadagni.

Se le azioni Tesla superano in modo significativo il prezzo di esercizio, hai l’opzione call, che ti consente di acquistare le azioni a un prezzo di esercizio inferiore. Se le azioni Tesla si spostano significativamente al di sotto del prezzo di esercizio, hai l’opzione put e puoi vendere queste azioni a un prezzo di esercizio più elevato per ottenere un profitto. Alla scadenza, si realizza un profitto complessivo se il movimento totale in azioni Tesla è maggiore della somma pagata per l’opzione call e put.

Tuttavia, se i guadagni di Tesla non riescono ad avere un grande impatto sulle sue quotazioni azionarie e la mossa non supera il premio pagato, realizzerai una perdita sul long straddle alla scadenza dell’opzione. In questo caso, piazzare uno short straddle ti avrebbe consentito di incassare due premi con un ritorno minimo al titolare dell’opzione, realizzando così un profitto alla scadenza dell’opzione.

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