Che cos’è l’arbitraggio nel trading?

L’arbitraggio nel trading è la pratica di acquistare e vendere simultaneamente un bene per sfruttare una differenza di prezzo. L’attività verrà solitamente venduta in un mercato diverso, in una forma diversa o con un prodotto finanziario diverso, a seconda di come si verifica la discrepanza nel prezzo.

Le opportunità di arbitraggio possono verificarsi in quasi tutte le classi di attività, comprese azioni, forex, materie prime o derivati.

Con le azioni, ad esempio, l’arbitraggio può verificarsi quando un’azione è quotata in borse di due paesi diversi. A causa delle discrepanze tra i tassi di cambio in ciascun paese, il prezzo dell’azione può differire tra le due borse. Quindi, vendendo contemporaneamente le azioni su una borsa e acquistandole sull’altra, un trader può sfruttare la discrepanza di prezzo per un profitto immediato.

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Vero arbitraggio

Il vero arbitraggio è l’arbitraggio nella sua forma pura, come descritto sopra. In sostanza, il vero arbitraggio sfrutta le inefficienze del mercato, in quanto coinvolge due asset con uguale fair value scambiati a prezzi diversi. Tuttavia, le inefficienze del mercato che rendono possibile un vero arbitraggio sono diventate sempre più rare man mano che la tecnologia è migliorata.

Arbitraggio del rischio

L’arbitraggio del rischio implica la negoziazione di un bene che attualmente ha un prezzo che cambierà presto: azioni di una società soggetta a acquisizione, ad esempio. È considerata una pratica più rischiosa del vero arbitraggio, poiché la variazione del valore delle attività potrebbe non verificarsi mai.

Esempio di arbitraggio

Supponiamo che le azioni di ABC Incorporated siano scambiate a £ 37,76 alla Borsa di Londra (LSE), che è l’equivalente di $ 48,00. ABC Incorporated è anche quotata alla Borsa di New York (NYSE), dove le azioni vengono scambiate a $ 47,85. Se avessi aperto una posizione per acquistare le azioni sul NYSE e un’altra posizione per vendere le azioni sul LSE, allo stesso tempo, avresti guadagnato un profitto di $ 0,15 per azione o £ 0,12 per azione.

In che modo i trader possono utilizzare l’arbitraggio?

I trader possono utilizzare una strategia di arbitraggio con spread bet e CFD: questi derivati ​​consentono di aprire e chiudere rapidamente le posizioni. Questa è una caratteristica cruciale di qualsiasi prodotto utilizzato, poiché la chiave per un uso efficace dell’arbitraggio è la velocità: più velocemente un trader può reagire, maggiori sono le possibilità di realizzare un profitto.

Alcuni trader scelgono di utilizzare software di trading automatizzato, avvisi e algoritmi per eseguire la loro strategia di arbitraggio. Ciò significa che non devono fare i propri calcoli, poiché il software rileverà immediatamente le opportunità di arbitraggio.

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