Cos’è VWAP?

VWAP è l’abbreviazione di prezzo medio ponderato per il volume, che è uno strumento di analisi tecnica che mostra il rapporto tra il prezzo di un bene e il suo volume totale di scambi. Fornisce a trader e investitori una misura del prezzo medio al quale un titolo viene scambiato in un determinato periodo di tempo.

Il VWAP è comunemente usato come punto di riferimento dagli investitori che vogliono essere più passivi sul mercato, solitamente fondi pensione e fondi comuni di investimento, e dai trader che vogliono verificare se un titolo è stato acquistato o venduto a un buon prezzo.

Per calcolare VWAP, si utilizza la seguente equazione:

VWAP = ∑(importo dell’asset acquistato x prezzo dell’asset)/totale azioni acquistate quel giorno

Il VWAP standard viene calcolato utilizzando tutti gli ordini di un determinato giorno di negoziazione, ma può anche essere utilizzato per esaminare più intervalli di tempo.

Il rapporto VWAP viene quindi presentato su un grafico come una linea. È stato paragonato a una media mobile, in quanto quando il prezzo è al di sopra della linea VWAP il mercato è visto come in un trend rialzista e quando il prezzo è al di sotto del VWAP il mercato è in un trend ribassista.

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Pro e contro di VWAP

Pro di VWAP

I rapporti VWAP vengono utilizzati nel trading algoritmico per aiutare i trader e gli investitori a determinare il miglior prezzo al quale acquistare o vendere, in linea con il volume del mercato. Garantendo un’elevata liquidità, i trader di solito possono aspettarsi costi di transazione inferiori e la migliore esecuzione.

VWAP è particolarmente utile quando si negoziano grandi quantità di azioni. Il tentativo di acquistare un grande volume di un singolo titolo sul mercato potrebbe aumentare artificialmente il suo prezzo: utilizzando VWAP, i trader possono assicurarsi di non gonfiare eccessivamente il volume degli scambi per l’attività che desiderano acquistare.

Contro di VWAP

Ci sono alcuni problemi associati all’utilizzo del rapporto VWAP. La maggior parte dei problemi deriva dal fatto che un VWAP è un indicatore culminante, il che significa che si basa su una grande quantità di punti dati che aumenteranno solo di quantità durante il giorno. Avere un set di dati così grande può causare ritardi nella linea VWAP, in modo simile ai ritardi medi mobili, motivo per cui la maggior parte dei trader e degli investitori utilizza solo intervalli di un minuto e cinque minuti.

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