Guida ai Migliori Indicatori di Trading

Cosa sono gli indicatori nel trading

L’analisi tecnica è un termine ampio che si utilizza quando esaminiamo i dati di mercato per cercare di prevedere le tendenze future dei prezzi.

Una parte importante della strategia di qualsiasi trader è l’uso di indicatori tecnici, calcoli matematici – o anche semplici linee di tendenze – che consentono ai trader di prevedere l’andamento dei prezzi di vari asset presenti sui mercati finanziari.

Generalmente un indicatore utilizza le informazioni su prezzo storico, volume e open interest per prevedere la direzione in cui sta andando un asseta.

Questo ovviamente può aiutare un trader a identificare le opportunità di trading aiutando ad aprire e chiudere le posizioni nei momenti migliori.

In poche parole, sono statistiche utilizzate per misurare le condizioni attuali e per prevedere le tendenze finanziarie o economiche.

Attenzione a non confonderli, però, con gli “oscillatori”, i quali sono usati per determinare se un certo asset è ipercomprato o ipervenduto o per confermare la forza di un trend in atto.
Gli oscillatori sono popolari e ampiamente utilizzati perché sono considerati indicatori anticipatori e ritardati che possono segnalare un possibile cambiamento di tendenza dovuto alla perdita di momentum.

Gli oscillatori utilizzano una scala compresa tra 1 e 100 che livella i prezzi utilizzando le medie dei prezzi in un determinato periodo di tempo.

La condizione di ipercomprato si verifica quando viene superato il livello di 80 e l’ipervenduto quando si scende al di sotto di 20.

Gli oscillatori vengono solitamente utilizzati insieme ad altri indicatori tecnici per aiutare a confermare la cosiddetta price action.

In questo articolo esamineremo alcuni dei migliori indicatori tecnici utilizzati dai trader di tutto il mondo e le loro definizioni in modo che tu possa trarne vantaggio quando fai la tua analisi tecnica.

Come funzionano gli indicatori

Tieni in mente una regola d’oro: gli indicatori forniscono SOLO informazioni e questo è il loro unico scopo.

Forniscono, infatti, dati essenziali sul prezzo, sui movimenti del prezzo, su come si sono formate le candele e come l’azione recente del prezzo si rapporta con l’andamento storico sdello stesso.

La natura degli indicatori consiste nell’utilizzare le informazioni su quello che vedi sui grafici, in genere il massimo, il minimo, l’apertura e la chiusura delle candele, quindi applicarvi una formula e trasformare il tutto in informazioni visive.

Pertanto, il compito di un trader è interpretare le informazioni derivanti dai propri indicatori in modo da piazzare un ordine o da chiuderlo.

Poiché sono puramente basati sui dati, gli indicatori tecnici sono particolarmente utili se preferisci non avere emozioni coinvolte nelle tue decisioni di trading.

Indicatori di trading e segnali operativi: la differenza

Per segnale operativo di trading si intende l’indicazione specifica di movimenti di mercato che permettano di effettuare   i propri ordini di acquisto o di vendita.

Queste indicazioni sono frutto di analisi fatte da analisti finanziari attraverso l’uso di indicatori/oscillatori o possono essere generate attraverso l’uso di speciali algoritmi matematici basati sui movimenti di mercato e di altri fattori macroeconomici e/o di tipo tecnico.

Questi segnali possono riguardare il mercato forex, quello azionario, obbligazionario, delle materie prime e via discorrendo e, oltre a dare indicazioni sull’acquisto o vendita di un asset, posso anche risultare utili nella composizione del proprio portfolio.

Per qualcuno i segnali di trading possono anche consistere nelle pubblicazioni dell’ultimo trader di grido su Telegram o Instagram che vi dice quando vendere o acquistare.

Ad ogni modo, sconsigliamo assolutamente di affidarvi a questi ciarlatani che pagherete per avere delle indicazioni essenzialmente basate sul nulla.

In ultimo, molti potrebbero fare confusione, ma un segnale di trading non è un indicatore dato che il compito di quest’ultimo è semplicemente di darvi un’informazione.

Naturalmente le informazioni  fornite dagli indicatori possono essere utilizzate per ottenere dei segnali operativi e si tratta di qualcosa che potrete fare voi stessi.

Tipologie di indicatori di trading

Comprendere le basi degli indicatori tecnici di trading può rivelarsi molto prezioso.

Per prendere decisioni adeguate bisogna prima valutare vari fattori tipo quali indicatori di trading si adattino meglio alla tua strategia di trading, insieme ad una analisi adeguata della propria propensione al rischio.

Gli indicatori presenti sono, come è noto, molteplici come anche le categorie a cui appartengono.

In particolare, abbiamo le suenti tipologie.

Indicatori di volume: gli indicatori di volume stanno ad indicare il volume delle transazioni effettuate.

Questo fornisce un’indicazione precisa sul coinvolgimento attivo dei soggetti che operano sul mercato, nonchè sulla sua forza e intensità.

Dato che il mercato forex è decentralizzato non è possibile sapere il numero di contratti negoziati contratti e le loro dimensioni estate, come invece avviene su altri mercati come quello azionario.
Di conseguenza, i trader che operano sul forex utilizzano indicatori di volume basati sui tick.

Il tick è un cambiamento o un singolo movimento della quotazione verso l’alto o verso il basso in un determinato periodo di tempo.

In altre parole, i volumi vengono quindi dedotti attraverso i tick.

Gli indicatori di trading possono dividersi nelle seguenti categorie:

 

Indicatori di trend: Gli indicatori di trend misurano la direzione e la forza del trend nel timeframe selezionato dal trader.

Abbiamo tutti sentito la frase “trend is your friend” e proprio questi indicatori possono aiutart a identificare le tendenze in atto


Indicatori di volatilità: La volatilità misura l’ampiezza delle oscillazioni al rialzo e al ribasso per una particolare strumento finanziario.

Quando il prezzo di un asset oscilla selvaggiamente su e giù, si dice che ha un’elevata volatilità.

Un asset che, invece, non fluttua molto si dice che ha una bassa volatilità.

Questa tipologia di indicatori ha come fine quello di misurare fino a che punto l’asset si allontana dal suo prezzo medio andando verso l’alto o verso il basso.

Tra gli indicatori di volatilità troviamo alcuni indicatori che sono diventati estremamente popolari quali, ad esempio, le ande di Bollinger, il canale di Keltner (o Keltner channel), i canali di Donchian (o Donchian channel), Average True Range (o ATR), Ichimoku Clouds.


Leading indicators: Sono indicatori anticipatori il che vuol dire che mirano a fornire informazioni in anticipo rispetto ad un’altra metrica.

Gli indicatori che indicano dove il prezzo potrebbe spostarsi in un momento successivo, sono indicatori anticipatori.

Se il prezzi scende e l’indicatore inizia a salire prima il prezzo faccia lo stesso, questo è considerato un indicatore anticipatore dato che viene preavvertito un aumento del prezzo.

Per esempio, le estensioni di Fibonacci e i ritracciamenti di Fibonacci sono considerati anticipatori perché cercano di prevedere dove potrebbe muoversi il prezzo prima che questo si verifichi effettivamente.

Ovviamente, gli indicatori leading, o anticipatori che dir si voglia, non sono infallibili e dovrebbero essere usati come parte di una strategia di trading ben articolata.


Lagging indicators: Sono una tipologia di indicatori che mostrano il trend quando è già in atto ed è anche il motivo per cui possono chiamarsi anche indicatori tardivi.
Lo scopo è proprio quello di individuare il trend e cavalcarlo finché è in atto.
In altri termini, gli indicatori lagging forniscono segnali basati su un trend già avviato o consolidato.

Tra i più popolari indicatori appartenenti a questa categoria possiamo ricordare l’alligator, il parabolic sar, l’ADX, la media mobile (o moving average), il MACD,

I broker peraltro promuovono il trading online in quanto riduce tutta una serie di costi fissi che prima dovenano necessariamente sostenere per poi scaricarli sull’utente finanle

I migliori indicatori di trading

Di seguito è possibile trovare un elenco aggiornato dei migliori indicatori di trading. Vale la pena dedicare del tempo per scoprire come funziona ciascuno di questi importanti indicatori e come possono essere utilizzati all’interno dell’analisi di mercato e delle strategie di trading.

Accumulation/Distribution (A/D)

L’indicatore di accumulazione/distribuzione (A/D) è uno degli indicatori basati sul volume più popolari sul mercato.

È stato sviluppato da Mark Chaikin, noto anche per lo sviluppo dell’oscillatore Chaikin.

Questo misura il flusso cumulativo di denaro in entrata e in uscita da un’attività finanziaria.

Nelle piattaforme di trading l’indicatore appare come una linea che si muove verso l’alto o verso il basso.

Accumulation/distribution è un indicatore di momentum che tenta di misurare l’offerta e la domanda determinando se gli investitori generalmente “accumulano” o acquistano, o “distribuiscono” o vendono un determinato asset identificando le divergenze tra il prezzo delle azioni e il flusso di volume.

L’accumulazione/distribuzione viene calcolata calcolando prima il moltiplicatore del flusso di denaro, quindi moltiplicando il moltiplicatore del flusso di denaro per il volume del periodo.

Vantaggi e Svantaggi dell'Indicatore A/D

Ci sono due vantaggi principali dell’utilizzo dell’indicatore A/D, tra cui:

• Facile da usare: È un indicatore relativamente facile da usare.
• Divergenze: È un buon indicatore per identificare le divergenze nel mercato finanziario.
• Facile da trovare: l’indicatore A/D è disponibile su tutte le principali piattaforme come MT4, MT5, cTrader.

Tuttavia, ci sono due svantaggi quando si utilizza l’indicatore A/D. Questi includono:

• Non invia segnali di acquisto e uscita a causa della sua natura di indicatore “lagging”.
• Non è l’ideale per i day trader perché i suoi segnali richiedono tempo per formarsi.

Average Directional Movement Index (ADX)

L’Average Directional Movement Index, conosciuto con la sigla di ADX, è un indicatore di tendenza sviluppato da J. Welles Wilder e oggi ampiamente utilizzato per determinare la forza di una tendenza.

Costituito da una singola linea, è derivato dell’indicatore di movimento direzionale, che a sua volta è costituito da due indicatori – l’indicatore direzionale positivo e l’indicatore direzionale negativo (o +DI e -DI).

Tuttavia, ciò che rappresenta specificità nell’Average Directional Movement Index è che non indica la direzione del trend, bensì solo la sua forza, e il suo scopo principale è dunque quello di aiutare il trader a stimare le diverse fasi di tale trend.

Insomma, usato da solo l’indicatore ADX riferisce unicamente quanto sia forte il momento del prezzo.

Il calcolo dell’indicatore ADX è relativamente complesso e deve essere effettuato in diverse fasi. Per il momento, giova rammentare come tale indicatore sia sempre positivo e si collochi in una scala tra 0 e 100. I valori tuttavia raramente superano il livello di 60, e il livello di 20 è frequentemente considerato come un vero e proprio punto chiave che distingue il trend: in generale, più alto è l’ADX, più forte è considerato il trend. Ricordiamo anche che l’ADX ha un solo parametro, che potrebbe essere regolato dal trader – ovvero, il numero di periodi in cui i prezzi saranno monitorati. Come per le medie mobili, maggiore è il periodo storico considerato, più lineare sarà l’ADX, ma anche più raramente mostrerà movimenti significativi.

Quando l’ADX scende al di sotto dell’area 20, indica che il mercato non è in trend, ma si muove lateralmente. Se il valore salta al di sopra di 25, significa che il mercato si sta muovendo in una certa direzione con maggiore incisività.

Se l’indicatore sale ulteriormente al di sopra di 30 verso l’area 40-50, conferma che abbiamo una forte tendenza in movimento, mentre i valori che scendono al di sotto di 30 dall’alto suggeriscono che la tendenza attuale sta perdendo slancio ed è probabile un’inversione di prezzo.

Dunque, un importante segnale che dovrebbe indurci a considerare la possibilità di chiudere gradualmente le nostre posizioni.

Bollinger Bands

Le bande di Bollinger sono un indicatore del prezzo sviluppato da John Bollinger, analista finanziario e studioso di analisi tecnica, e vengono utilizzate per misurare la volatilità di un mercato e identificare le condizioni di “ipercomprato” e di “ipervenduto”.

La linea centrale rappresenta la media mobile del prezzo (si usa la media mobile semplice a 20 periodi), la banda superiore è calcolata aggiungendo una deviazione standard del prezzo al valore della media mobile, mentre la banda inferiore è calcolata sottraendo una deviazione standard del prezzo al valore della media mobile.

Le bande superiore e inferiore formano un range di prezzo (chiamate envelopes) che racchiudono i movimenti del mercato (ovvero valori massimi e minimi).

Le bande superiori e inferiori misurano così quella che è la dispersione del prezzo intorno alla media mobile e la volatilità.

Più sono vicine o strette tra loro, più bassa sarà la volatilità dei prezzi.

Per gli analisti tecnici, la contrazione delle bande rappresenta un periodo di consolidamento o di assestamento del mercato.

Al contrario, più le bande sono lontane fra loro, maggiore sarà la volatilità dei prezzi.

Così come dicono gli analisti, in fase di espansione le bande indicano spesso l’inizio di un nuovo trend.

L’indicatore viene calcolato utilizzando la seguente formula:

  • Banda centrale = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni
  • Banda superiore = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni + (deviazione standard a 20 giorni del prezzo x 2)
  • Banda inferiore = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni – (deviazione standard a 20 giorni del prezzo x 2)
  • La media mobile semplice (SMA) viene calcolata come somma dei prezzi di chiusura su N periodi / N

Bollinger Bounce

Una cosa che dovresti sapere sulle Bollinger Bands è che il  prezzo tende a tornare al centro delle bande – questa è l’idea alla base del “Bollinger Bounce” (letteralmente “Rimbalzi Bollinger”).  Il motivo per cui si verificano questi rimbalzi è che  le bande di Bollinger agiscono come livelli di supporto e resistenza dinamici.

Più lungo è il lasso di tempo in cui ti trovi, più forti tendono ad essere queste bande. Molti trader hanno sviluppato sistemi che prosperano su questi rimbalzi e questa strategia viene utilizzata al meglio quando nel mercato non c’è una chiara tendenza.=

Evita di fare trading sul Bollinger Bounce quando le bande si espandono, perché questo di solito significa che il prezzo non si muove all’interno di un intervallo ma in un TREND! Cerca invece queste condizioni quando le bande sono stabili o addirittura in contrazione.

Bollinger Squeeze

Con il termine “Bollinger Squeeze” (letteralmente “Stretta Bollinger”), i trader si riferiscono a una situazione abbastanza esplicativa: quando le bande si stringono insieme, di solito significa che si sta preparando un breakout, se le candele iniziano a sforare al di sopra della banda superiore, il prezzo di solito continuerà a salire, mentre se le candele iniziano a sforare al di sotto della banda inferiore, il prezzo di solito continuerà a scendere.

Questa strategia è progettata per farti prendere una mossa il prima possibile.

Configurazioni come queste non si verificano tutti i giorni, ma probabilmente puoi individuarle alcune volte alla settimana se stai guardando un grafico a 15 minuti.
Ci sono molte altre cose che puoi fare con le bande di Bollinger, ma queste sono le due strategie più comuni ad esse associate.

Onde di Elliott

Ralph Nelson Elliott ha sviluppato la teoria delle onde di Elliott negli anni ’30 e credeva che i mercati azionari, generalmente pensati per comportarsi in modo un po’ casuale e caotico, in effetti, operassero secondo schemi ripetitivi. In poche parole, il movimento nella direzione di un trend si svolge in 5 onde (chiamate onda motrice) mentre qualsiasi correzione contro i trend è in tre onde (chiamate onda correttiva). Il movimento nella direzione della tendenza è etichettato come 1, 2, 3, 4 e 5. La correzione a tre onde è etichettata come a, b e c. Questi modelli possono essere visti sia nei grafici a lungo termine che in quelli a breve termine.

Idealmente, i modelli più piccoli possono essere identificati all’interno di modelli più grandi. In questo senso, le Onde di Elliott sono dei frattali: ovvero un oggetto che si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all’originale. Queste informazioni (su modelli più piccoli che si adattano a modelli più grandi), insieme alle relazioni di Fibonacci tra le onde, offrono al trader un livello di anticipazione e/o previsione durante la ricerca e l’identificazione di opportunità di trading con solidi rapporti rendimento/rischio.

Elliott ha fatto previsioni dettagliate del mercato azionario sulla base di caratteristiche affidabili che ha scoperto nei modelli d’onda. Un’onda d’impulso, la cui rete viaggia nella stessa direzione del trend più ampio, mostra sempre cinque onde nel suo schema. Un’onda correttiva , invece, viaggia in direzione opposta al trend principale. Questi schemi si ripetono all’infinito su scale sempre più piccole. Elliott scoprì questa struttura frattale nei mercati finanziari negli anni ’30, ma solo decenni dopo gli scienziati avrebbero riconosciuto i frattali e li avrebbero dimostrati matematicamente. Nei mercati finanziari sappiamo che “ciò che sale, deve scendere”, poiché un movimento di prezzo al rialzo o al ribasso è sempre seguito da un movimento contrario. L’azione dei prezzi è suddivisa in tendenze e correzioni . Le tendenze mostrano la direzione principale dei prezzi, mentre le correzioni si muovono in controtendenza.

Popolarità della teoria delle onde di Elliott

Negli anni ’70, il principio dell’onda di Elliott ha guadagnato popolarità grazie al lavoro di AJ Frost e Robert Prechter. Nel loro libro ormai leggendario, Elliott Wave Principle: Key to Market Behaviour, gli autori hanno previsto il  mercato rialzista degli anni ’80, mentre Prechter avrebbe poi emesso una raccomandazione di vendita giorni prima del crollo del 1987.

I professionisti delle Onde di Elliott sottolineano che il semplice fatto che il mercato sia un frattale non lo rende facilmente prevedibile. Gli scienziati riconoscono un albero come un frattale, ma ciò non significa che chiunque possa prevedere il percorso di ciascuno dei suoi rami. In termini di applicazione pratica, il principio dell’onda di Elliott ha i suoi devoti e i suoi detrattori come tutti gli altri metodi di analisi. Uno dei principali punti deboli è che i praticanti possono sempre incolpare la loro lettura dei grafici piuttosto che le debolezze della teoria. In caso contrario, c’è l’interpretazione aperta di quanto tempo impiega un’onda per completarsi.

Ichimoku Cloud

L’Ichimoku Cloud – noto anche come Ichimoku Kinko Hyo – è un popolare indicatore tecnico sviluppato dal giornalista Goichi Hosoda negli anni ’30. Non è stato rilasciato al pubblico fino al 1969, ma è ancora oggi molto comunemente utilizzato dai trader di tutto il mondo. L’indicatore rimane molto popolare in Giappone e c’è una teoria secondo cui funziona meglio se applicato alle coppie di valute yen giapponesi e al Nikkei, poiché questi sono gli strumenti più scambiati in Giappone.

L’Ichimoku Cloud è progettato per individuare la direzione e lo slancio al fine di aiutarti a prendere decisioni di acquisto e vendita più facilmente.

Vengono utilizzati cinque indicatori, ciascuno dei quali corrisponde a una sequenza temporale diversa.

  • Il Tenkan-sen: la somma del massimo di 9 periodi e del minimo di 9 periodi, diviso per due.
  • Il Kijun-sen: la somma del massimo di 26 periodi e del minimo di 26 periodi, divisa per due.
  • Senkou Span A: La somma di Tenkan-sen e Kijun-sen, divisa per due. In altre parole, rappresenta il punto medio delle due linee e la linea superiore della nuvola.
  • Senkou Span B: la somma del massimo di 52 periodi e del minimo di 52 periodi, divisa per due. Questo rappresenta la linea inferiore della nuvola.
  • Chikou Span: mostra i prezzi di chiusura 26 periodi indietro rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di un asset.
  • Kumo/Cloud: lo spazio tra Senkou Span A e Senkou Span B.

Vantaggi e svantaggi dell'Ichimoku Cloud

Pro:

  1. Varietà di informazioni: l’indicatore Ichimoku Cloud può aiutarci a determinare la tendenza, i livelli di supporto e resistenza e lo slancio.
  2. Riduzione del numero di indicatori: Sebbene l’indicatore Ichimoku Cloud occupi abbastanza spazio sul grafico, ridurrà il numero di indicatori di cui avrai bisogno in generale, il che significa che c’è meno rischio di ricevere segnali contrastanti.

Contro:

  1. Sovraccarico di informazioni: I principianti potrebbero trovarsi sopraffatti dalla quantità di informazioni fornite dall’indicatore Ichimoku Cloud. Ci vorrà del tempo per imparare cosa rappresentano tutti i suoi componenti e come usarli in modo efficiente.
  2. Spazio grafico: I trader che preferiscono mantenere i propri grafici puliti e concentrarsi sull’azione dei prezzi potrebbero avere difficoltà ad abituarsi all’indicatore Ichimoku Cloud.

 

L’Ichimoku Cloud può sembrare complicato a prima vista, ma una volta che un trader è a conoscenza di cosa rappresenta ciascuno dei componenti e di come utilizzarlo, può essere uno strumento utile in quanto mostra una varietà di informazioni che riduce la necessità di indicatori aggiuntivi.

Media Mobile (o moving average)

In finanza, una media mobile viene utilizzata come strumento di analisi tecnica per appianare i dati sui prezzi. Il calcolo analizza un gran numero di punti dati per creare una serie di medie, ciascuna rappresentante un periodo di tempo diverso. Pensalo come un tentativo di eliminare il rumore per creare una rappresentazione un po’ più chiara di dove si sta muovendo un determinato prezzo.

Ad esempio, nel giro di una settimana un’azione può aumentare o diminuire di molto. Sebbene questi dati siano accurati, potrebbero non rappresentare il quadro generale per un investitore che sta cercando di farsi un’idea di come reagisce quel titolo in un periodo di tempo. Pertanto, le medie mobili possono offrire un’idea migliore dell’andamento dei prezzi di un’azione.

Conosciuto anche come un indicatore di ritardo, poiché le informazioni seguono il prezzo dell’asset, le medie mobili sono importanti in quanto consentono agli analisti di prevedere la direzione potenziale di un asset. Quest’ultima viene calcolata sommando tutti i punti dati durante un determinato periodo e quindi dividendo tale somma per il numero di periodi di tempo utilizzati. I trader spesso guardano le medie a 50 e 200 giorni per osservare l’andamento dei prezzi. La media mobile semplice a 50 giorni è generalmente considerata un punto medio ideale tra periodi a lungo e breve termine.

Una volta che hai la certezza che l’ordine non sia stato eseguito, valuta nuovamente se l’operazione sia conveniente e quindi procedi nuovamente all’esecuzione.

Differenza tra media mobile semplice (SMA) e media mobile esponenziale (EMA)

La media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile semplice (SMA) sono simili in quanto misurano ciascuna i trend, ma anche perché sono interpretate allo stesso modo e sono entrambe comunemente utilizzate dai trader tecnici per appianare le fluttuazioni dei prezzi.

Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le due misurazioni.

La differenza principale tra un EMA e un SMA è la sensibilità che ciascuno mostra ai cambiamenti nei dati utilizzati nel suo calcolo. SMA calcola la media dei dati sui prezzi, mentre EMA dà più peso ai dati attuali. I dati sui prezzi più recenti avranno un impatto maggiore sulla media mobile, mentre i dati sui prezzi più vecchi avranno un impatto minore. In particolare, la media mobile esponenziale attribuisce un peso maggiore ai prezzi recenti, mentre la media mobile semplice assegna un peso uguale a tutti i valori.

Inoltre, la media mobile semplice è più veloce a reagire alle variazioni di prezzo, mentre la SMA reagisce più lentamente. Come sempre, è il trader a decidere quale utilizzare in base alla sua strategia. Molti trader a breve termine utilizzano gli EMA perché vogliono essere avvisati non appena il prezzo si muove dall’altra parte. I trader a lungo termine tendono a fare affidamento sugli SMA poiché questi investitori non hanno fretta di agire e preferiscono essere meno attivamente coinvolti nelle loro operazioni.

Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della media mobile

Pro:

  • Le medie mobili forniscono una prospettiva più ampia sui prezzi. Gli indicatori tecnici possono fornire un pezzo al puzzle generale dei movimenti dei prezzi, in particolare per i trailer che seguono da vicino un’azione.
  • Le medie mobili attenuano il rumore. Tenendo conto di ampi periodi di tempo, questo indicatore consente agli investitori di concentrarsi su tendenze più ampie piuttosto che sulle fluttuazioni quotidiane.
  • Possono aiutare durante i mercati volatili. In un mercato ribassista o in una recessione, le medie mobili possono fornire un quadro più chiaro dell’andamento di un’azione rispetto alle condizioni generali del mercato.

Contro:

  • Fondamentali trascurati.

    L’insidia principale dell’utilizzo di indicatori tecnici come le medie mobili è che i fattori fondamentali non vengono presi in considerazione.

    Gli indicatori tecnici sono proprio questo: dati tecnici.

    Fattori fondamentali come le entrate, il rapporto prezzo/utili , l’utile per azione e il rendimento del capitale proprio vengono trascurati quando si osservano solo le tendenze dei prezzi.
  • La volatilità potrebbe non essere spiegata. Un asset fondamentalmente sano potrebbe mostrare una volatilità dei prezzi basata su fattori estranei ai mercati (come una pandemia, interruzioni della catena di approvvigionamento o cambiamenti delle politiche) e mantenere comunque il suo valore intrinseco.
  • Il passato non garantisce il futuro.

    Uno dei migliori argomenti contro le medie mobili è il mantra dei consulenti finanziari e dei trader di tutto il mondo: il passato non è  indicativo dei risultati futuri.

    Le azioni possono oscillare selvaggiamente da un giorno all’altro e movimenti imprevisti sono una parte prevista del trading.

    Indicatori tecnici come SMA o EMA forniscono semplicemente i dati di ciò che è già accaduto.

Parabolic Sar

L’indicatore Parabolica Sar, sviluppato da J. Wells Wilder, viene utilizzato dai trader per determinare la direzione del trend e le potenziali inversioni di prezzo. L’indicatore utilizza un metodo trailing stop e reverse chiamato “SAR” o stop e reverse, per identificare i punti di uscita e di ingresso adeguati.

L’indicatore appare su un grafico come una serie di punti, sopra o sotto il prezzo di un asset, a seconda della direzione in cui si sta muovendo il prezzo. Un punto viene posizionato sotto il prezzo quando tende al rialzo e sopra il prezzo quando tende al ribasso. La strategia di trading SAR parabolico è essenzialmente una strategia di trend trading. Viene utilizzato per identificare una tendenza particolare e tenta di prevedere le continuazioni di tendenza e le potenziali inversioni di tendenza.

Ad esempio, se la linea parabolica è verde, dovresti seguire il trend rialzista e mantenere aperta la tua posizione long. Se la linea parabolica dovesse essere rossa, invece, dovresti seguire il trend ribassista e mantenere aperta la tua posizione short.

Tuttavia se una linea parabolica verde viene interrotta da uno o due punti rossi, potresti pensare di chiudere la tua attuale posizione long e aprire una short. Viceversa, se invece una linea parabolica rossa è interrotta da uno o due punti verdi, potresti pensare di chiudere la tua attuale posizione short e aprire una posizione long. Puoi utilizzare altri indicatori tecnici di trend trading insieme al SAR, come media mobile, l’indice di forza relativa (RSI) e l’indice direzionale medio (ADX).

Deviazione standard

La deviazione standard è la misura statistica della volatilità del mercato, che misura quanto ampiamente i prezzi sono dispersi dal prezzo medio.

Se i prezzi vengono scambiati in un intervallo di trading ristretto, la deviazione standard restituirà un valore basso che indica una bassa volatilità.

Al contrario, se i prezzi oscillano selvaggiamente su e giù, la deviazione standard restituisce un valore elevato che indica un’elevata volatilità.

La deviazione standard non solo aiuta i trader a quantificare determinati risultati, ma ci mostra anche che mentre le occorrenze possono apparire casuali a breve termine, più occorrenze generiamo, più coerenti diventano i nostri risultati.

Migliaia di occorrenze in genere iniziano a creare una curva a campana attorno al valore mediano.

Average True Range (ATR)

L’Average True Range (ATR) è un indicatore di analisi tecnica, introdotto dal tecnico di mercato J. Welles Wilder Jr. nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems, che misura la volatilità del mercato scomponendo l’intera gamma del prezzo di un asset per quel periodo.

Si deve sottolineare che l’ATR è stato studiato esclusivamente per fornire una misura della volatilità; proprio per questo motivo l’indicatore non è in grado né di identificare la direzione del trend, né quantomeno il suo momentum.

Si tratta, quindi, di una media mobile, generalmente utilizzata a 14 giorni.

Alligator

L’indicatore “Alligator”, noto anche come indicatore Williams, è uno strumento di analisi tecnica che puoi utilizzare per identificare la formazione di un trend.

Il suo scopo principale è cercare i trend e determinare i possibili punti di entrata e di uscita durante un’operazione. È stato sviluppato dall’autore americano Bill Williams, che ne ha scritto per la prima volta nel 1995.

Come molti altri indicatori di trend trading, il “coccodrillo” funziona tracciando varie medie mobili (MA) su un grafico. Vengono utilizzate tre medie mobili e ciascuna rappresenta una parte dell’alligatore: una linea blu rappresenta la mascella, una linea rossa rappresenta i denti e una linea verde rappresenta le labbra. Questi sono colori predefiniti, ma possono anche essere diversi in base alla piattaforma utilizzata.

Spiegare il suo funzionamento è semplice: Quando la mascella, i denti e le labbra dell’alligatore sono chiusi (le linee medie mobili sono intrecciate), significa che l’animale è stanco o dorme. Questo è il momento in cui molti trader evitano di prendere una posizione perché il trend è troppo debole. Più a lungo l’alligatore dorme, più diventa affamato: quando si sveglia, è pronto a cacciare orsi e tori. L’alligatore apre le fauci (le linee non si incrociano e si spostano verso l’alto o verso il basso) e mangia finché non è sazio. Quindi ora, l’alligatore ha perso interesse per il cibo e chiude la bocca per riposare (le linee si avvicinano). Questo è quando alcuni trader chiudono le loro posizioni se hanno realizzato un profitto, poiché la tendenza al rialzo o al ribasso potrebbe essersi arrestata.

Ritracciamenti ed estensioni di Fibonacci

I numeri di Fibonacci hanno una base nella matematica fin dall’antichità e hanno trovato la loro strada anche negli indicatori di trading, inclusi nella maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici.

La serie di numeri di Fibonacci si trova sommando i due numeri precedenti per trovare il numero successivo.

Osservando i massimi e minimi precedenti, i trader utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci per determinare fino a che punto potrebbe durare un ritracciamento corrente nell’asset.

Tra i livelli di Fibonacci più popolari ci sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci , che aiutano a identificare potenziali zone di supporto e resistenza.

Questi livelli sono spesso usati per identificare i punti di ingresso (acquisto) e uscita (vendita), o per decidere dove attivare un trigger per gli ordini stop. Questi vengono eseguiti automaticamente al raggiungimento di un determinato prezzo, prevenendo perdite significative nel processo.

Ogni livello di ritracciamento di Fibonacci è associato a una percentuale impostata , che è derivata dalla sequenza di Fibonacci.

La percentuale indica quanto di una mossa precedente è stato ritracciato il prezzo. Queste percentuali sono 23,6% , 38,2% , 61,8% e 78,6%.

Convertiti in valori decimali, i livelli sono 0, 0,236 , 0,382 , 0,5 , 0,618 , 0,786 e 1.

0 e 1 sono gli ancoraggi per i livelli di ritracciamento di Fibonacci e rappresentano lo swing alto e lo swing basso. Sebbene non sia un numero effettivo in una sequenza di Fibonacci, 0,5 è anche considerato un importante livello di ritracciamento.

Estensioni di Fibonacci

I livelli di estensione di Fibonacci non vengono utilizzati tanto quanto il metodo descritto precedentemente, ma vale comunque la pena esaminarli.

A differenza dei livelli di ritracciamento, che sono distribuiti tra lo swing basso e lo swing alto, i livelli di estensione di Fibonacci superano lo swing alto o lo swing basso e sono molto più speculativi dei livelli di ritracciamento di Fibonacci.

I livelli di estensione di Fibonacci più comunemente usati sono 1.236 , 1.382 , 1.5 , 1.618 e 2.618. Questi possono essere utilizzati per identificare i livelli di supporto e resistenza e anche potenziali obiettivi oltre nuovi massimi o minimi.

Conclusione

Sii sempre consapevole degli obiettivi che hai stabilito,  del tuo stile di trading, di cosa stai cercando di ottenere con gli indicatori e, quindi, regolati di conseguenza.

Se sei arrivato qui, dovresti ormai aver capito che non esistono indicatori migliori o peggiori, ma soltanto degli strumenti che “aiutano” il professionista (o il neofita) a capire – o almeno cercare di farlo – l’andamento del mercato.

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